Treidaajan indikaattorit

Kaupallinen yhteistyökumppani: kvarnx.com
Kvarn X on tuore kotimainen kryptosijoittamisen palvelu, jossa ostat ja myyt kryptovaluuttoja Pohjoismaiden laajimmasta valikoimasta, teet teknisen analyysin moderneilla työkaluilla, luot maksuttomat veroraportit verottajalle, sekä voit käyttää fiat on/off rampina Defiin.

Osakkeilla tai kryptovaluutoilla treidaamiseen tutustuessa tulee lähes varmasti kohdanneeksi joukon työkaluja, joita kutsutaan indikaattoreiksi. Tässä artikkelissa selitetään, mitä treidaamisen indikaattorit ovat, miten niitä tulisi käyttää sekä esitellään viisi suosittua treidaamisen indikaattoria.

Ensimmäisenä indikaattoreista on syytä tiedostaa, että ne ovat vain erilaisia tapoja kuvata jo toteutunutta kurssikehitystä. Pohjimmiltaan kaikkien indikaattoreiden pohjana toimii jokin laskukaava, johon syötetään treidauskohteen toteutuneita hintoja. Tämä tarkoittaa, että ne kuvaavat menneisyyttä, eivät tulevaisuutta.

Indikaattorin hyödyllisyys perustuu oletukseen, että tulevaisuus riittävän todennäköisesti muistuttaa riittävästi paljon menneisyyttä.

Siihen, pitääkö tämä oletus paikkaansa, ei indikaattori pysty ottamaan kantaa, vaan se jää aina indikaattoria tulkitsevan ihmisen tehtäväksi. Tämä on syytä pitää jatkuvasti mielessä. 

Tuki- ja vastustasot

Vaikka tuki- ja vastustasot (support and resistance levels) eivät sanatarkasti ottaen olekaan varsinaisia indikaattoreita, ovat ne treidaajan työkalupakissa niin keskeisiä, että ne on syytä mainita ensimmäisenä.

Tuki- ja vastustasoilla tarkoitetaan hintatasoja, joilla ostajien tai myyjien määrä kasvaa niin suureksi, että hinnan liikkuminen alas- tai ylöspäin pysähtyy. Tuki- tai vastustason saavuttamisen jälkeen hintaliikkeen suunta vaihtuu, ellei liike ole niin voimakas että se riittää puhkaisemaan ko. tason. Toisin sanoen tuki- ja vastustasot kuvaavat siis tasoja, joissa hintaliikkeen suunnan muutoksen todennäköisyys on kohonnut.

Liikkuvat keskiarvot (moving averages)

Liikkuvat keskiarvot tasaavat kurssien päiväkohtaista heiluntaa, ja auttavat havainnollistamaan hintaliikkeessä tapahtuvaa trendiä. Liikkuvat keskiarvot jaetaan yleensä yksinkertaisiin liikkuviin keskiarvoihin (simple moving average, SMA), jossa kaikilla datapisteillä sama painoarvo ja eksponentiaalisiin liikkuviin keskiarvoihin (exponential moving average, EMA), joissa tuoreimmille datapisteille annetaan suurempi painoarvoa.

Usein eri mittaisia liikkuvia keskiarvoja vertaamalla voidaan havaita trendin suunnan muutoksia. Treidaamisessa klassisia ovat mm. 50 päivän SMA ja 200 päivän SMA, joiden risteäminen kertoo usein trendin suunnan vaihtumisesta (ns. Death cross ja Golden cross).

Bollingerin nauhat (Bollinger bands)

Kehittäjänsä, legendaarisen analyytikko John Bollingerin mukaan nimetyt Bollingerin nauhat ovat yksi käytetyimmistä treidausindikaattoreista.

Bollingerin nauhat koostuvat kolmesta käyrästä. Keskimmäinen käyrä koostuu valitun aikayksikön (esim. päivä) yleensä 20 yksiköstä, ja ylempi ja alempi käyrä yleensä kahden keskihajonnan poikkeamasta keskimmäisestä käyrästä. Käyrien väliin jäävän alueen suuruus ja sen muutokset kuvaavat volatiliteettia ja siinä tapahtuvaa muutosten.

Matala volatiliteetti usein edeltää trendin alkua ja korkea volatiliteetti trendin kääntymistä. Ylemmän ja alemman käyrän ulkopuolelle päätyvä kurssi puolestaan viittaa kohteen olevan yliostettu tai -myyty, mikä viittaa trendin kääntymiseen.

Relative strength index (RSI)

J. Welles Wilderin kehittämä RSI kuvaa kohteen ylös- ja alaspäin kohdistuvien hintaliikkeiden voimakkuutta. Se saa arvoija 0 ja 100 välillä. Tyyppillisesti alle 30 arvot viittavaat kohteen olevan ylimyyty ja yli 70 arvon yliostettu.

Nousumarkkinassa RSI tyypillisesti pysyy 40 ja 90 välillä, 40-50 alueen toimiessa tukitasona (kts. Edellä tuki ja vastustasot). Laskumarkkinassa RSI taas tyypillisesti pysyy 10 ja 60 välillä, 50-60 alueen toimiessa tukitasona.

Ichimoku-pilvi (Ichimoku Kinko Hyo)

Ichimoku-pilvi on japanilaisen Goichi Hosodan 1960-luvulla kehittämä indikaattori. Se on yhdistelmä neljästä eri liikkuvasta keskiarvosta, sekä ajallisesti siirretystä hintakäyrästä.

Ichimoku-pilvi saattaa alkuun näyttää hieman vaikeasti ymmärrettävältä, mutta tottumisen jälkeen sisältää yhdellä silmäyksellä paljon viitteitä vallitsevasta trendistä ja sen mahdollisesta kääntymisestä, sekä mahdollisista tuki- ja vastustasoista. Mikäli treidaamisessa olisi mahdollista käyttää vain yhtä indikaattoria, Ichimoku-pilvi voisi olla vahva ehdokas.   

Muut indikaattorit

Edellä esitellyt viisi indikaattoria ovat vain pieni otos laajasti käytetyistä indikaattoreista. Muita hyvin suosittuja indikaattoreita ovat mm.

• Kurssiliikkeen voimakkuutta kuvaava liikkuvien keskiarvojen yhtyminen/eriytyminen (Moving Average Convergence Divergence, MACD)
• Ylimyyntiä ja yliostoa ilmaiseva stokaistinen oskillattori (Stochaistic Oscillator)
• Mahdollisia kurssin suunnanmuutoksia ennakoivat Fibonaccin tasot
•  Kurssimuutoksia kaupankäyntivolyymin perusteella ennustava On-Balance Volume

Yhteenveto 

Yllä listasimme suosituimpia treidaamisen indikaattoreita. Listaa voisi vielä jatkaa, sillä vakiintuneita indikaattoreita on useita kymmeniä. On myös syytä huomioida, että parasta tulosta harvemmin saadaan katsomalla vain yhtä indikaattoria, vaan yhdistelemällä useampia indikaattoreita, ja katsomalla missä useampi niitä viittaa samaan johtopäätökseen.

Lisäksi on syytä muistuttaa, että mikään indikaattori, tai edes useamman sellaisen viittaaminen samaan suuntaan, ei ole syy poiketa treidaamisen riskin hallinnasta ja treidikoon oikeasta mittoittamisesta.

Menestyvä treidaaminen ei ole yhden pikavoiton tavoittelua, vaan hallittujen, tuotto/riski-suhteeltaan suotuisten treidien yksi toisensa jälkeen asettamista.

Älä siis mene yhdellä treidillä all-in, vaikka indikaattorisi sanoisivat mitä.

Kaikki artikkelissa mainitut indikaattorit ja muut ammattilaistason analyysityökalut ovat käytössäsi, kun käyt kauppaa Kvarn X-palvelun asiakkaana. Uutena asiakkaana käyt kauppaa palvelun parhaassa hintaluokassa (kaupankäyntikulu vain 0,4%) lokakuun loppuun saakka.

Tutustu palveluun: www.kvarnx.com

Artikkelin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään artikkelin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Artikkelin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarn Capitalin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Artikkelissa esitetyt tiedot koskevat artikkelin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa artikkeliin sisältyvän tai artikkelissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan

Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi